學術報告

報告人：趙衛東  教授 （山東大學數學學院）

報告人簡介: 趙衛東，山東大學數學學院教授、博士生導師，現為彭實戈院士研究團隊主要成員。一直從事正倒向随機微分數值解研究，主持過國家自然科學基金面上項目多項,并參加有國家自然科學基金重大專項項目及“973”項目等，在《SIAM J. Sci. Comput.》、《SIAM J. Numer. Anal. 》、《Stat. Prob. Lett.》等國際重要刊物發表論文70餘篇.

報告題目: Numerical solutions of forward-backward stochastic differential equations

報告摘要: In this talk, we will introduce a numerical scheme for decoupled forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) with jumps. This scheme is constituted by a classic scheme for the forward SDE and a novel scheme for the backward SDE. Under some reasonable regularity conditions, we prove that the semi-discrete scheme can achieve second-order convergence in approximating FBSDEs. We also give several numerical examples to illustrate the effectiveness and the high accuracy of the proposed scheme.

報告時間: 2016年5月14日（星期六）下午4:00-5:00

報告地點: 科技樓南樓602室